Сравнение LLY с DTEGY
LLY (Eli Lilly and Company) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 12.47%/yr for DTEGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 33.45% против 12.47% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам LLY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between LLY and DTEGY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between LLY and DTEGY shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DTEGY:
$159.29B
LLY:
$28.14
DTEGY:
€1.82
LLY:
40.26
DTEGY:
15.68
LLY:
0.81
DTEGY:
0.65
LLY:
14.08
DTEGY:
1.15
LLY:
32.54
DTEGY:
2.17
LLY:
$72.25B
DTEGY:
€119.87B
LLY:
$59.75B
DTEGY:
€45.11B
LLY:
$32.97B
DTEGY:
€49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
LLY
DTEGY
Сравнение LLY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.28 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.50 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DTEGY
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -40.18% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -19.68% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -21.44% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.85% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -40.18% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -15.47% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -9.82% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 11.10% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DTEGY
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.35% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 18.94% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 24.09% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 21.41% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 21.70% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DTEGY
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DTEGY в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DTEGY
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DTEGY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DTEGY's -40.18%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор