PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLY показывает доходность 5.78%, а CPH.TO немного выше – 6.04%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 33.45% против 7.59% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between LLY and CPH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between LLY and CPH.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

LLY:

$28.14

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMACPH.TO с STRL

Доходность на риск

LLY vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYCPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.11

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.80

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.69

+2.60

LLY vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и CPH.TO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYCPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-98.29%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-24.22%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-46.02%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-46.02%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-95.15%

+60.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-27.01%

+24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-65.77%

+46.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

11.46%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и CPH.TO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYCPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.01%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

28.36%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

41.95%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

49.87%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

61.42%

-31.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и CPH.TO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
12.30M
(LLY) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
67.9%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and CPH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор