Сравнение LLSCX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLSCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 6.58% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.73% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
PFSLX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLSCX и PFSLX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
LLSCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
LLSCX
PFSLX
Сравнение LLSCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.02 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.59 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.06 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.42 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.05 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между LLSCX и PFSLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и PFSLX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и PFSLX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLSCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -93.50% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.70% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -93.50% | +65.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -93.50% | +51.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -89.74% | +81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -13.34% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и PFSLX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLSCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 10.40% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 18.06% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 27.80% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 475.26% | -458.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 336.38% | -311.80% |