PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLSCX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и PFSLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
PFSLX
Paradigm Select Fund
6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.73% соответственно.


LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Longleaf Partners Small-Cap Fund

Paradigm Select Fund

Сравнение комиссий LLSCX и PFSLX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.


Доходность на риск

LLSCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLSCXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.42

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.02

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.59

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

10.06

-9.77

LLSCX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLSCXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.05

+0.47

Корреляция

Корреляция между LLSCX и PFSLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и PFSLX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности PFSLX в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и PFSLX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и PFSLX.


Загрузка...

Показатели просадок


LLSCXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-93.50%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.70%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-93.50%

+65.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-93.50%

+51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-89.74%

+81.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-13.34%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и PFSLX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LLSCXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

10.40%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

18.06%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

27.80%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

475.26%

-458.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

336.38%

-311.80%