Сравнение LLSCX с PFSLX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 6.00%/yr vs 17.81%/yr for PFSLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 46.57%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 6.00% против 17.81% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 6.00%
PFSLX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 46.57%
- 6 месяцев
- 43.69%
- 1 год
- 81.70%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам LLSCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -7.36% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 46.57% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between LLSCX and PFSLX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and PFSLX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
LLSCX
PFSLX
Сравнение LLSCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.65 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 29.34 | -30.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и PFSLX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -91.83% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.91% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -91.83% | +76.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -91.83% | +65.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -91.83% | +49.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -82.26% | +70.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -13.89% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.84% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и PFSLX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 4.07%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 10.66% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 20.93% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 26.15% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 146.11% | -129.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 104.50% | -79.90% |
Сравнение комиссий LLSCX и PFSLX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и PFSLX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.27% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and PFSLX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (10.66%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор