PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с LLPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с LLPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Fund (LLPFX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и LLPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Fund (LLPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и LLPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у LLPFX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции LLSCX превзошли акции LLPFX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.85% соответственно.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Longleaf Partners Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с VIMSX
Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с ACIIX

Сравнение комиссий LLSCX и LLPFX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LLPFX в 0.79%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. LLPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c LLPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Longleaf Partners Fund (LLPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXLLPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.31

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.06

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.18

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. LLPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLPFX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и LLPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXLLPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между LLSCX и LLPFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и LLPFX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LLPFX в 13.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и LLPFX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, примерно равная максимальной просадке LLPFX в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и LLPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXLLPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-65.74%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.40%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-32.20%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-43.57%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.08%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.46%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и LLPFX

Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Longleaf Partners Fund (LLPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXLLPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.32%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.28%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.40%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

19.31%

+5.27%