Сравнение LLSCX с IIRMX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 11.42%/yr for IIRMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for IIRMX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и IIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям IIRMX по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.42% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
IIRMX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам LLSCX и IIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 18.56% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
Correlation
The correlation between LLSCX and IIRMX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and IIRMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск
LLSCX
IIRMX
Сравнение LLSCX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | IIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.80 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.03 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и IIRMX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и IIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -56.44% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.61% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -21.18% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -26.26% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -40.41% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -1.09% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -7.83% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.15% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и IIRMX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.36% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 19.44% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 22.48% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.39% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.34% | +4.21% |
Сравнение комиссий LLSCX и IIRMX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и IIRMX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IIRMX в 37.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 37.22% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and IIRMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to IIRMX (3.36%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs IIRMX's -56.44%.
IIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и IIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор