PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с IIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLSCX с IIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.72%/yr vs 11.62%/yr for IIRMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for IIRMX.

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и IIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям IIRMX по среднегодовой доходности: 5.72% против 11.62% соответственно.

LLSCX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-1.64%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.52%
10 лет*
5.72%

IIRMX

1 день
0.68%
1 месяц
8.15%
С начала года
16.99%
6 месяцев
16.77%
1 год
26.39%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLSCX и IIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-6.08%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.99%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%

Correlation

The correlation between LLSCX and IIRMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.83

Over the past year, the correlation between LLSCX and IIRMX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX
Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с BIGTXIIRMX с IRVIXIIRMX с FZFLX

Доходность на риск

LLSCX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXIIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.40

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.24

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.25

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

13.96

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. IIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IIRMX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и IIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXIIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.40

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и IIRMX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и IIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLSCXIIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-56.44%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.61%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-21.18%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-26.26%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-40.41%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

0.00%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.88%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.17%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и IIRMX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.31%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLSCXIIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

17.09%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

19.20%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

22.33%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.33%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.39%

+4.19%

Сравнение комиссий LLSCX и IIRMX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и IIRMX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IIRMX в 37.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.72%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.25%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

LLSCX and IIRMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs IIRMX's -56.44%.

IIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLSCX и IIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор