Сравнение LLSCX с ATGAX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLSCX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -1.09% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between LLSCX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
LLSCX
ATGAX
Сравнение LLSCX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 58.33 | -57.83 |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и ATGAX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | 0.00% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | 0.00% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.26% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 9.26% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 9.26% | +15.32% |
Сравнение комиссий LLSCX и ATGAX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и ATGAX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор