PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Al Frank Fund (VALAX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.38% соответственно.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LLPFX и VALAX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.63

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.23

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.13

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

9.00

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.63

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между LLPFX и VALAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и VALAX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и VALAX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-61.26%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.03%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-25.81%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-38.22%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-8.56%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-10.83%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.08%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и VALAX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.59%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.61%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.48%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.70%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

19.29%

+0.02%