Сравнение LLPFX с SVAIX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.66%/yr vs 8.12%/yr for SVAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.12% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 5.66%
SVAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам LLPFX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -2.03% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.76% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between LLPFX and SVAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between LLPFX and SVAIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
LLPFX
SVAIX
Сравнение LLPFX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 5.20 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 14.39 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.35 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и SVAIX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -50.62% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -4.66% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -12.64% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -16.13% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -36.53% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.25% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.71% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.59% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и SVAIX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеют волатильность 3.66% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.32% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 10.33% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.63% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.44% | +3.85% |
Сравнение комиссий LLPFX и SVAIX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и SVAIX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности SVAIX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.14% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.05% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and SVAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLPFX has higher volatility (3.66%) compared to SVAIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор