PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-4.46%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.29%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции LLPFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.36% соответственно.

LLPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.94%
1 год
2.73%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
5.99%

HDCTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.17%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с PBXIXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий LLPFX и HDCTX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.14

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.66

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.63

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

4.43

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.14

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между LLPFX и HDCTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и HDCTX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.47%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и HDCTX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-59.05%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-6.95%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-18.22%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-19.43%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.95%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.45%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.56%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и HDCTX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.82%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

6.23%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

11.05%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

10.49%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

11.44%

+7.87%