Сравнение LLPFX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 14.74% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | -0.05% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -0.05%.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
FLCOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и FLCOX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
LLPFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
LLPFX
FLCOX
Сравнение LLPFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.93 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.36 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.24 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и FLCOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и FLCOX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FLCOX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.51% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и FLCOX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -38.28% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.81% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -19.00% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -6.80% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.52% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.49% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и FLCOX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.59% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.03% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.63% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.80% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.72% | +1.59% |