Сравнение LLOY.L с AZN
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LLOY.L returned 9.38%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLOY.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LLOY.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 9.38% против 16.57% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 9.38%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.72% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and AZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between LLOY.L and AZN shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£60.18B
AZN:
$279.03B
LLOY.L:
£0.08
AZN:
$6.66
LLOY.L:
12.18
AZN:
26.85
LLOY.L:
3.41
AZN:
0.04
LLOY.L:
3.16
AZN:
4.62
LLOY.L:
1.25
AZN:
5.90
LLOY.L:
£19.51B
AZN:
$60.44B
LLOY.L:
£19.34B
AZN:
$49.37B
LLOY.L:
£7.17B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
LLOY.L
AZN
Сравнение LLOY.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLOY.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.17 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и AZN
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.44% | -32.75% | -58.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -15.03% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -25.73% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.73% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -28.56% | -35.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -13.75% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -8.24% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 5.93% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и AZN
Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и AstraZeneca PLC (AZN) имеют волатильность 7.96% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.68% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 17.57% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 25.01% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 23.14% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 24.90% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и AZN
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и AZN
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and AZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор