PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLOY.L с FITGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLOY.L с FITGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) is a stock, while FITGX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class M) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LLOY.L returned 11.30%/yr vs 8.42%/yr for FITGX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLOY.L и FITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLOY.L торгуется в GBp, в то время как FITGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FITGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLOY.L показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у FITGX с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции LLOY.L превзошли акции FITGX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.42% соответственно.

LLOY.L

1 день
-0.49%
1 месяц
5.57%
6 месяцев
11.10%
С начала года
15.69%
1 год
48.38%
3 года*
41.03%
5 лет*
25.37%
10 лет*
11.30%
Всё время*
1.18%

FITGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-7.57%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
6.12%
1 год
10.03%
3 года*
9.08%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.42%
Всё время*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLOY.L и FITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		15.69%88.33%21.09%10.91%-0.38%34.81%-41.70%27.49%-20.02%8.88%
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		6.12%8.93%6.55%14.17%-14.52%15.85%12.89%28.12%-6.83%17.69%

Correlation

The correlation between LLOY.L and FITGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.34

The correlation between LLOY.L and FITGX shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lloyds Banking Group plc

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

Часто сравнивают с LLOY.L:
LLOY.L с NWG.LLLOY.L с HSBCLLOY.L с BA.LLLOY.L с HSBA.LLLOY.L с RMAP.LLLOY.L с RYCEYLLOY.L с VWRL.L
Часто сравнивают с FITGX:
FITGX с APHIXFITGX с VYMFITGX с FHLFXFITGX с SVOLFITGX с SWRLXFITGX с FSKAXFITGX с FTCNX

Доходность на риск

LLOY.L vs. FITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLOY.L
Ранг доходности на риск LLOY.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLOY.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLOY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLOY.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLOY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLOY.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLOY.L c FITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLOY.LFITGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.52

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.86

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.78

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

2.61

+4.14

LLOY.L vs. FITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLOY.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FITGX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLOY.L и FITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLOY.L и FITGX

Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки FITGX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и FITGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLOY.LFITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.44%

-38.04%

-53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-11.95%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-17.64%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.23%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.34%

-24.23%

-40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.57%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.76%

-6.29%

-47.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.58%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LLOY.L и FITGX

Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеют волатильность 6.97% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLOY.LFITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

15.95%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

17.97%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

15.80%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

16.60%

+12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLOY.L и FITGX

Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FITGX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		2.81%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		3.29%3.39%5.29%5.28%4.69%2.59%0.00%5.22%6.02%0.00%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLOY.L and FITGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и FITGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор