Сравнение LLOY.L с RYCEY
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LLOY.L returned 8.80%/yr vs 8.48%/yr for RYCEY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLOY.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 9.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LLOY.L имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции RYCEY немного отстают с 8.48%.
LLOY.L
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 8.80%
RYCEY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 107.32%
- 5 лет*
- 64.21%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 4.79% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -36.92% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 9.25% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and RYCEY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between LLOY.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£59.10B
RYCEY:
$143.10B
LLOY.L:
£0.08
RYCEY:
$0.99
LLOY.L:
11.96
RYCEY:
17.20
LLOY.L:
3.35
RYCEY:
0.04
LLOY.L:
3.10
RYCEY:
3.59
LLOY.L:
1.23
RYCEY:
52.59
LLOY.L:
£19.51B
RYCEY:
$40.04B
LLOY.L:
£19.34B
RYCEY:
$10.10B
LLOY.L:
£7.17B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LLOY.L
RYCEY
Сравнение LLOY.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLOY.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.09 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.74 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLOY.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и RYCEY
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.05%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -98.54% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -20.27% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -22.51% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -52.69% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.42% | -93.60% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -72.57% | +46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.62% | -81.11% | +37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 7.36% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и RYCEY
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) составляет 9.50%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 12.13% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 30.98% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 35.90% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 41.83% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 47.91% | -17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и RYCEY
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности RYCEY в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.63% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 6.17% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.75% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и RYCEY
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and RYCEY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор