Сравнение LLOY.L с RYCEY
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LLOY.L returned 11.30%/yr vs 7.37%/yr for RYCEY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLOY.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLOY.L показывает доходность 15.69%, а RYCEY немного выше – 16.17%. За последние 10 лет акции LLOY.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.37% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 1.18%
RYCEY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 108.16%
- 5 лет*
- 69.62%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- -9.66%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 15.69% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 8.88% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 16.17% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and RYCEY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between LLOY.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£64.48B
RYCEY:
$150.95B
LLOY.L:
£0.08
RYCEY:
£0.99
LLOY.L:
13.11
RYCEY:
13.56
LLOY.L:
3.67
RYCEY:
0.03
LLOY.L:
3.40
RYCEY:
2.83
LLOY.L:
1.36
RYCEY:
41.62
LLOY.L:
£19.51B
RYCEY:
£40.04B
LLOY.L:
£19.34B
RYCEY:
£10.10B
LLOY.L:
£7.17B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LLOY.L
RYCEY
Сравнение LLOY.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLOY.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.67 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4.44 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и RYCEY
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.44% | -98.54% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -20.27% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -22.51% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -52.69% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -93.60% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -70.83% | +67.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.76% | -80.97% | +27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и RYCEY
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) составляет 6.97%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.66% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 31.12% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 36.51% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 41.53% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 47.95% | -18.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и RYCEY
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности RYCEY в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.29% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 0.00% | 0.80% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.70% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и RYCEY
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and RYCEY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор