Сравнение LLII с TSII
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -15.72%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | -4.73% |
Correlation
The correlation between LLII and TSII is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. TSII — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение LLII c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и TSII
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -29.03% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -22.98% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -10.56% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 44.36% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 47.83% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 47.83% | -12.25% |
Сравнение комиссий LLII и TSII
И LLII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и TSII
LLII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and TSII have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 25.62% for LLII.
LLII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для LLII и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор