PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.


LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и DRLL


2026 (YTD)2025
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
-4.28%19.03%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
31.26%2.04%

Correlation

The correlation between LLII and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

LLII vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LLII vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLIIDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LLII и DRLL

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-23.73%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.10%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.02%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и DRLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

22.34%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

23.76%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

23.76%

+12.66%

Сравнение комиссий LLII и DRLL

LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и DRLL

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности DRLL в 2.33%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LLII and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 2.33% for DRLL.

LLII is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and Strive. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор