Сравнение LLII с ARTY
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. LLII is actively managed, while ARTY is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности LLII и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | -2.43% |
Correlation
The correlation between LLII and ARTY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. ARTY — Ранг доходности на риск
LLII
ARTY
Сравнение LLII c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и ARTY
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -54.50% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.90% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -19.85% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 29.94% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 28.58% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 27.75% | +8.67% |
Сравнение комиссий LLII и ARTY
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и ARTY
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and ARTY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for ARTY.
LLII is categorized as Derivative Income, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для LLII и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор