Сравнение LLII с DBMF
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности LLII и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.37%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.37% | 2.84% |
Correlation
The correlation between LLII and DBMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. DBMF — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение LLII c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и DBMF
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -20.39% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.71% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.55% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 12.47% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 12.53% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 12.41% | +23.17% |
Сравнение комиссий LLII и DBMF
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и DBMF
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности DBMF в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and DBMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 5.23% for DBMF.
LLII is categorized as Derivative Income, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: REX and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для LLII и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор