Сравнение LLII с CMDT
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. LLII is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности LLII и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 0.36% |
Correlation
The correlation between LLII and CMDT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. CMDT — Ранг доходности на риск
LLII
CMDT
Сравнение LLII c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.32 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и CMDT
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -9.69% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.86% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -2.69% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 12.35% | +24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 12.21% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 12.21% | +24.21% |
Сравнение комиссий LLII и CMDT
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и CMDT
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and CMDT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 2.44% for CMDT.
LLII is categorized as Derivative Income, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: REX and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для LLII и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор