PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.72%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции LLDYX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.14% соответственно.

LLDYX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between LLDYX and VTIP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.35

The correlation between LLDYX and VTIP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

LLDYX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.15

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.36

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.75

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

26.06

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.15

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и VTIP

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-6.27%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.70%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-0.98%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

-5.50%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-6.27%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.02%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.04%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и VTIP

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.02%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.50%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.74%

-0.15%

Сравнение комиссий LLDYX и VTIP

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и VTIP

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and VTIP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLDYX has higher volatility (0.73%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор