Сравнение LLDYX с FPNIX
LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and FPNIX (FPA New Income Fund) are both mutual funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.69%/yr vs 2.77%/yr for FPNIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FPNIX.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и FPNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LLDYX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции FPNIX немного впереди с 2.77%.
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
FPNIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.77%
- Всё время*
- 4.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LLDYX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
FPNIX FPA New Income Fund | 0.23% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Correlation
The correlation between LLDYX and FPNIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between LLDYX and FPNIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDYX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
LLDYX
FPNIX
Сравнение LLDYX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDYX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.25 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 2.87 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и FPNIX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и FPNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDYX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -22.95% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.97% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.97% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -4.67% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -4.67% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.86% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и FPNIX
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDYX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.82% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.23% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.48% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 1.92% | +0.68% |
Сравнение комиссий LLDYX и FPNIX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и FPNIX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FPNIX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.89% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
LLDYX and FPNIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDYX has higher volatility (0.56%) compared to FPNIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs FPNIX's -22.95%.
LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDYX и FPNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор