Сравнение LLDYX с FNSOX
LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, LLDYX returned 2.41%/yr vs 1.64%/yr for FNSOX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for FNSOX.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и FNSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.71%.
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
FNSOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LLDYX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 0.47% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 0.71% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Correlation
The correlation between LLDYX and FNSOX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between LLDYX and FNSOX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDYX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
LLDYX
FNSOX
Сравнение LLDYX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDYX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.25 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.79 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 5.12 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и FNSOX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и FNSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDYX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -8.92% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.47% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.51% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -8.64% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.71% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и FNSOX
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDYX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.50% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.61% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.98% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.90% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 2.47% | +0.13% |
Сравнение комиссий LLDYX и FNSOX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и FNSOX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FNSOX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.62% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
LLDYX and FNSOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDYX has higher volatility (0.56%) compared to FNSOX (0.50%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs FNSOX's -8.92%.
LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDYX и FNSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор