Сравнение LKSMX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.08% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и TAAGX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
LKSMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
LKSMX
TAAGX
Сравнение LKSMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.66 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.06 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 17.43 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и TAAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и TAAGX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и TAAGX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -62.13% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.13% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -34.47% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -34.47% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -5.56% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -18.82% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.83% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и TAAGX
Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.62% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 16.80% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 24.69% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.94% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 22.02% | -0.70% |