PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-14.62%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с LKFIXLKSMX с BARIXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAXLKSMX с LSHAXLKSMX с MMGPX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX

Сравнение комиссий LKSMX и RIPIX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.25

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.05

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.13

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между LKSMX и RIPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и RIPIX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности RIPIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и RIPIX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-41.89%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.38%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-41.89%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-31.82%

+21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-17.84%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

6.09%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и RIPIX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.61%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

13.84%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.31%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

16.16%

+5.16%