PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKFIX с VSTBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) and VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LKFIX returned 2.06%/yr vs 3.01%/yr for VSTBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LKFIX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VSTBX.

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.01% соответственно.

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%

VSTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.66%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKFIX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.73%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Correlation

The correlation between LKFIX and VSTBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between LKFIX and VSTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CFICXLKFIX с CBFSXLKFIX с LKSCXLKFIX с PBBBXLKFIX с LMLCX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VYMVSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLX

Доходность на риск

LKFIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXVSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.67

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.17

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.57

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

14.23

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.67

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и VSTBX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, примерно равная максимальной просадке VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и VSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKFIXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-9.34%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-1.31%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.19%

-1.31%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-9.34%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-9.34%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.24%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.96%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и VSTBX

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKFIXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.57%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.27%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.76%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.71%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

2.38%

+0.25%

Сравнение комиссий LKFIX и VSTBX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и VSTBX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VSTBX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.44%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Часто задаваемые вопросы

LKFIX and VSTBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKFIX has higher volatility (1.01%) compared to VSTBX (0.57%). In terms of maximum drawdown, LKFIX dropped -8.97% vs VSTBX's -9.34%.

VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKFIX и VSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор