PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.03% соответственно.

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICXLKFIX с IDMIX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий LKFIX и VSTBX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LKFIX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.47

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.67

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.75

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

14.63

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между LKFIX и VSTBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и VSTBX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и VSTBX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, примерно равная максимальной просадке VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-9.34%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-1.31%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-9.34%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-9.34%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.86%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.96%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.34%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и VSTBX

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.78%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.17%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

1.98%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.70%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.37%

+0.25%