PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%10.00%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.08%
1 год
-6.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с LKBAXLKSCX с CTSIXLKSCX с KSOAXLKSCX с LKFIXLKSCX с FECGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий LKSCX и CMCIX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.29

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.30

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.54

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-1.39

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.29

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между LKSCX и CMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и CMCIX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и CMCIX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-21.50%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.55%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-16.43%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-6.16%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.90%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и CMCIX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.68%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.54%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

19.19%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.61%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

16.61%

+6.50%