PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR с FLKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR).

LKOR и FLKR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%1.80%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		27.39%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 27.39%.

LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%

FLKR

1 день
2.41%
1 месяц
-14.74%
С начала года
27.39%
6 месяцев
53.78%
1 год
128.35%
3 года*
29.91%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с ^GSPCLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с HFXIFLKR с VGRFLKR с KORU

Сравнение комиссий LKOR и FLKR

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Доходность на риск

LKOR vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORFLKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

3.66

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.85

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

5.74

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

22.99

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.66

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.08

Корреляция

Корреляция между LKOR и FLKR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и FLKR

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FLKR в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		3.04%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и FLKR

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и FLKR.

Загрузка...

Показатели просадок

LKORFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-50.06%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-23.03%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-49.51%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-16.79%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-22.44%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.75%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и FLKR

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 3.92%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKORFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

19.74%

-15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

30.25%

-24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

35.28%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

26.00%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

26.40%

-13.18%