Сравнение LKFIX с VLTCX
LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LKFIX returned 2.06%/yr vs 2.42%/yr for VLTCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKFIX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.
Доходность
Сравнение доходности LKFIX и VLTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKFIX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям VLTCX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.42% соответственно.
LKFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.06%
VLTCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам LKFIX и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Correlation
The correlation between LKFIX and VLTCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between LKFIX and VLTCX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKFIX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
LKFIX
VLTCX
Сравнение LKFIX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFIX | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.60 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 3.93 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFIX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.12 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.45 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LKFIX и VLTCX
Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и VLTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKFIX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.97% | -34.56% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -5.29% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.19% | -12.87% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -34.56% | +25.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.97% | -34.56% | +25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -13.80% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.04% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.15% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFIX и VLTCX
Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKFIX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.46% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 5.52% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 7.68% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 11.87% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 10.60% | -7.97% |
Сравнение комиссий LKFIX и VLTCX
LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFIX и VLTCX
Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VLTCX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.69% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.50% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
LKFIX and VLTCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLTCX has higher volatility (2.46%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, LKFIX dropped -8.97% vs VLTCX's -34.56%.
LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKFIX и VLTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор