Сравнение LKFIX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LKFIX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKFIX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.35% соответственно.
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.14%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKFIX и SMARX
LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
LKFIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
LKFIX
SMARX
Сравнение LKFIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFIX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.48 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 5.69 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между LKFIX и SMARX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFIX и SMARX
Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок LKFIX и SMARX
Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKFIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.97% | -47.07% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -2.63% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -16.20% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.97% | -16.20% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.86% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -7.02% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.83% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFIX и SMARX
Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKFIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.66% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.55% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.03% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.12% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.37% | -1.75% |