PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с LKEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с LKEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Equity Fund (LKEQX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и LKEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и LKEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у LKEQX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям LKEQX по среднегодовой доходности: 2.14% против 11.65% соответственно.

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

LKCM Equity Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX
Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с AMRGXLKEQX с FCGSX

Сравнение комиссий LKFIX и LKEQX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LKEQX в 0.80%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXLKEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.85

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.29

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.21

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.11

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. LKEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа LKEQX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и LKEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXLKEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.85

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.51

+0.75

Корреляция

Корреляция между LKFIX и LKEQX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и LKEQX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности LKEQX в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и LKEQX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и LKEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXLKEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-48.52%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-12.43%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-22.63%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-30.15%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.48%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.82%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.95%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и LKEQX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у LKCM Equity Fund (LKEQX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXLKEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.20%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.23%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

17.29%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

15.53%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

16.75%

-14.13%