Сравнение LKFIX с DFTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).
LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LKFIX и DFTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKFIX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.38% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям DFTEX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.40% соответственно.
LKFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 2.12%
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKFIX и DFTEX
LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%.
Доходность на риск
LKFIX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
LKFIX
DFTEX
Сравнение LKFIX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFIX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.50 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.46 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 4.93 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFIX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между LKFIX и DFTEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFIX и DFTEX
Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DFTEX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок LKFIX и DFTEX
Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и DFTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKFIX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.97% | -22.83% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.30% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -22.83% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.97% | -22.83% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.66% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.49% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.98% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFIX и DFTEX
Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKFIX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.87% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.76% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.69% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.70% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.88% | -3.26% |