PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 2.14% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий LKEQX и LKFIX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.58

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.29

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.52

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

9.71

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.25

-0.75

Корреляция

Корреляция между LKEQX и LKFIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и LKFIX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и LKFIX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-8.97%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-1.76%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-8.60%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-8.97%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.21%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.12%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.46%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и LKFIX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.10%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

1.66%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

2.82%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

2.94%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

2.62%

+14.13%