Сравнение LKEQX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LKEQX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKEQX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | -0.96% | 10.39% | 14.37% | 12.65% | -15.50% | 22.50% | 22.79% | 29.85% | -3.30% | 21.69% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKEQX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции IOLZX немного впереди с 12.17%.
LKEQX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.65%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKEQX и IOLZX
LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
LKEQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
LKEQX
IOLZX
Сравнение LKEQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKEQX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.07 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LKEQX и IOLZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKEQX и IOLZX
Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | 8.36% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKEQX и IOLZX
Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -56.03% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -15.69% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -27.77% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.15% | -41.04% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -10.48% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -12.71% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.76% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKEQX и IOLZX
Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKEQX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.90% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.56% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 23.81% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.38% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.28% | -5.53% |