Сравнение LKBAX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.40% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и AAAAX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
LKBAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
LKBAX
AAAAX
Сравнение LKBAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.11 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.91 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.22 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и AAAAX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и AAAAX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -40.47% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.55% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -22.62% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -29.41% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.89% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.79% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и AAAAX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.27% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.26% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.62% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.19% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.66% | -0.76% |