PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с PJUL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

LJUL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и PJUL

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий LJUL и PJUL

И LJUL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

LJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.13

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.07

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

11.63

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.83

+0.87

Корреляция

Корреляция между LJUL и PJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и PJUL

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и PJUL

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-18.17%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-3.64%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-1.50%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.25%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.91%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

4.17%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

10.09%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

8.58%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

10.12%

-6.73%