PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с KAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

LJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и KAPR

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.84%7.42%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.84%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.47%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.06%
1 год
21.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий LJUL и KAPR

И LJUL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

LJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.44

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

13.53

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.74

+0.96

Корреляция

Корреляция между LJUL и KAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и KAPR

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и KAPR

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-16.91%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.52%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-4.02%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.37%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.74%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

3.95%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

10.20%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

11.76%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

11.71%

-8.32%