PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с FFTY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

LJUL и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и FFTY

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-1.49%23.38%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -1.49%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
0.85%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-8.41%
1 год
31.77%
3 года*
14.09%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий LJUL и FFTY

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Доходность на риск

LJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.81

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.21

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.26

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

3.62

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.81

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.13

+1.57

Корреляция

Корреляция между LJUL и FFTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и FFTY

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FFTY в 1.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.37%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и FFTY

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-59.46%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-23.29%

+22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.57%

+30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-22.39%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

8.12%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

13.07%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

28.79%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

34.51%

-30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

28.99%

-25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

27.17%

-23.78%