PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LJUL с FFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - LJUL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. LJUL is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, LJUL returned 5.58% vs 39.55% for FFTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJUL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности LJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 21.49%.

LJUL

1 день
0.08%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.15%
1 месяц
5.02%
С начала года
21.49%
6 месяцев
21.09%
1 год
39.55%
3 года*
21.69%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LJUL и FFTY

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		1.89%5.91%3.27%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		21.49%23.38%3.68%

Correlation

The correlation between LJUL and FFTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.55

The correlation between LJUL and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с JAJLLJUL с BDECLJUL с EBUFLJUL с CPSALJUL с EJULLJUL с CPSJLJUL с PBFR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

LJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.17

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
1.59

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.21

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.68

1.71

+8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.88

4.52

+49.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.17

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.20

+1.59

Просадки

Сравнение просадок LJUL и FFTY

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-59.46%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-23.29%

+22.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.37%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-22.37%

+22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

8.77%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.23%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

8.81%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

26.15%

-25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

34.09%

-32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

29.14%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

27.41%

-24.16%

Сравнение комиссий LJUL и FFTY

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и FFTY

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FFTY в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.11%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.22%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LJUL and FFTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (8.81%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, LJUL dropped -3.21% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 39.55% vs 5.58% for LJUL. On fees, LJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 39.55% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.11% for FFTY.

LJUL is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for LJUL and 0.80% for FFTY.

LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LJUL и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор