PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZKX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIZKX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

LIZKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2060 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 29 февр. 2016 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIZKX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIZKX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		-1.36%21.70%14.01%21.67%-18.33%18.79%15.07%26.93%-7.84%20.66%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, LIZKX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

LIZKX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.05%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIZKX:
LIZKX с LIVIXLIZKX с FASGXLIZKX с FFGZXLIZKX с SSFNXLIZKX с ASFYXLIZKX с BDJLIZKX с ECAT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий LIZKX и VTMFX

И LIZKX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIZKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZKX
Ранг доходности на риск LIZKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZKXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.73

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.12

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZKX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZKX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZKXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между LIZKX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZKX и VTMFX

Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		2.23%2.20%0.00%2.06%1.86%2.01%1.57%2.53%2.27%2.08%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LIZKX и VTMFX

Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIZKXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-28.49%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.82%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-17.40%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.57%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.45%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZKX и VTMFX

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIZKXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.86%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

4.82%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

8.55%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

8.51%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

9.10%

+7.89%