PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZKX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIZKX с FASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIZKX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - LIZKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2060 Custom Benchmark (USD), while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, LIZKX returned 10.67%/yr vs 8.47%/yr for FASGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIZKX charges 0.09%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.

Доходность

Сравнение доходности LIZKX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIZKX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью 11.93%.

LIZKX

1 день
0.45%
1 месяц
5.70%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.14%
1 год
30.25%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

FASGX

1 день
0.51%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.54%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIZKX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		13.23%21.70%14.01%21.67%-18.33%18.79%15.07%26.93%-7.84%20.66%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.93%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%16.68%

Correlation

The correlation between LIZKX and FASGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between LIZKX and FASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с LIZKX:
LIZKX с LIVIXLIZKX с VOOLIZKX с URINXLIZKX с VTCLXLIZKX с BDJLIZKX с ECATLIZKX с TDIFX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY

Доходность на риск

LIZKX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZKX
Ранг доходности на риск LIZKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZKX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZKXFASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.61

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.39

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

14.98

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZKX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZKX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZKX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZKXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LIZKX и FASGX

Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и FASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIZKXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-47.35%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.95%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-12.80%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-23.54%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.71%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZKX и FASGX

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIZKXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.30%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

8.39%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.34%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.27%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.65%

+4.30%

Сравнение комиссий LIZKX и FASGX

LIZKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZKX и FASGX

Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FASGX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		1.95%2.20%0.00%2.06%1.86%2.01%1.57%2.53%2.27%2.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LIZKX and FASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIZKX has higher volatility (3.88%) compared to FASGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, LIZKX dropped -34.39% vs FASGX's -47.35%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIZKX и FASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор