PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZKX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIZKX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LIZKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2060 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 29 февр. 2016 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIZKX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIZKX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		-1.36%21.70%14.01%21.67%-18.33%18.79%15.07%26.93%-7.84%20.66%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, LIZKX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

LIZKX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.05%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIZKX:
LIZKX с LIVIXLIZKX с ASFYXLIZKX с BDJLIZKX с ECATLIZKX с FASGXLIZKX с FFGZXLIZKX с FIKFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LIZKX и VTCLX

И LIZKX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIZKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZKX
Ранг доходности на риск LIZKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZKXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.50

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.35

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZKX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZKX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZKXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между LIZKX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZKX и VTCLX

Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		2.23%2.20%0.00%2.06%1.86%2.01%1.57%2.53%2.27%2.08%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LIZKX и VTCLX

Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIZKXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-55.18%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.20%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.98%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.61%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZKX и VTCLX

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIZKXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.42%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.68%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.43%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.23%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.26%

-1.27%