Сравнение LIZKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LIZKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2060 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 29 февр. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIZKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIZKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZKX BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K | -0.47% | 21.70% | 14.01% | 21.67% | -18.33% | 18.79% | 15.07% | 26.93% | -7.84% | 20.66% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LIZKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%.
LIZKX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIZKX и TDIFX
LIZKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIZKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LIZKX
TDIFX
Сравнение LIZKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIZKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.10 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.62 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.71 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIZKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LIZKX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZKX и TDIFX
Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZKX BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K | 2.21% | 2.20% | 0.00% | 2.06% | 1.86% | 2.01% | 1.57% | 2.53% | 2.27% | 2.08% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LIZKX и TDIFX
Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIZKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -12.21% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -2.61% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -12.21% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.67% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.77% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.85% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIZKX и TDIFX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIZKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 1.49% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 2.32% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 4.33% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 5.89% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 5.05% | +11.94% |