Сравнение LIZIX с SWPRX
LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) and SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIZIX returned 9.82%/yr vs 8.82%/yr for SWPRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIZIX charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for SWPRX.
Доходность
Сравнение доходности LIZIX и SWPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIZIX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 9.48%.
LIZIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
SWPRX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIZIX и SWPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 10.32% | 21.65% | 14.01% | 21.63% | -18.42% | 18.81% | 15.02% | 26.79% | -7.81% | 20.53% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 9.48% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LIZIX and SWPRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between LIZIX and SWPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIZIX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск
LIZIX
SWPRX
Сравнение LIZIX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIZIX | SWPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.51 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 10.85 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIZIX и SWPRX
Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и SWPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIZIX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -32.94% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.57% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -15.77% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -30.97% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.23% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.42% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.21% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIZIX и SWPRX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LIZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIZIX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.29% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.66% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.93% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.15% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.84% | +0.13% |
Сравнение комиссий LIZIX и SWPRX
LIZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZIX и SWPRX
Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SWPRX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 1.96% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.44% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LIZIX and SWPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIZIX has higher volatility (5.59%) compared to SWPRX (5.29%). In terms of maximum drawdown, LIZIX dropped -34.39% vs SWPRX's -32.94%.
LIZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIZIX и SWPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор