PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и VTCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LIWPX и VTCLX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIWPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.50

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

7.35

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между LIWPX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и VTCLX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и VTCLX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-55.18%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.20%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-24.98%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.12%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.61%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и VTCLX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.42%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.68%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.43%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.23%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.26%

+0.40%