Сравнение LIWPX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWPX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 15.12% | 5.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и TDIFX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LIWPX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LIWPX
TDIFX
Сравнение LIWPX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWPX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.47 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.12 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LIWPX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и TDIFX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и TDIFX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -12.21% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -2.84% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -12.21% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -1.83% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.77% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и TDIFX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWPX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 1.51% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 2.32% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 4.34% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 5.89% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 5.05% | +13.61% |