PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с PLTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и PLTZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		-2.44%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PLTZX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с FSPGXPLTZX с PLWIXPLTZX с FNGLXPLTZX с FHNDXPLTZX с AAAMX

Сравнение комиссий LIWPX и PLTZX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXPLTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.66

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.99

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Корреляция

Корреляция между LIWPX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и PLTZX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.54%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и PLTZX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-34.01%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.51%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-26.79%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.04%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.67%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и PLTZX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.97%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.33%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.97%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.44%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.96%

+2.70%