PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и PDEJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий LIWPX и PDEJX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.07

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.90

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.24

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Корреляция

Корреляция между LIWPX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и PDEJX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и PDEJX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-20.45%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-5.85%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-16.83%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-2.94%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.90%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.20%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и PDEJX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.87%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

4.33%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

7.52%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

8.87%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

8.86%

+9.80%