PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%5.63%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий LIWPX и ECAT

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.49

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.78

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

2.69

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.49

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между LIWPX и ECAT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и ECAT

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и ECAT

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-32.23%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.90%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-8.44%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.40%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.53%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и ECAT

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 6.34% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.50%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.60%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.10%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.98%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.98%

+1.68%