PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - LIWKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD), while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIWKX returned 10.73%/yr vs 14.42%/yr for VIIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%.

LIWKX

1 день
0.49%
1 месяц
5.71%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.25%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и VIIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		13.22%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%6.44%

Correlation

The correlation between LIWKX and VIIIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.96

The correlation between LIWKX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с SVSPXLIWKX с BDJLIWKX с FPTKXLIWKX с PDIZX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

LIWKX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.52

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.42

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.36

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

15.69

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и VIIIX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-55.18%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.90%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-18.75%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-24.50%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.02%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и VIIIX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.83%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.97%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.86%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.89%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.06%

+0.57%

Сравнение комиссий LIWKX и VIIIX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и VIIIX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.60%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LIWKX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWKX has higher volatility (3.88%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор