PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с FRBEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. LIWKX is passively managed, while FRBEX is actively managed. Over the past year, LIWKX returned 30.25% vs 31.12% for FRBEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIWKX показывает доходность 13.22%, а FRBEX немного выше – 13.88%.

LIWKX

1 день
0.49%
1 месяц
5.71%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.25%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

FRBEX

1 день
0.66%
1 месяц
5.17%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		13.22%21.71%2.64%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		13.88%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between LIWKX and FRBEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.96

The correlation between LIWKX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с SVSPXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIXLIWKX с FPTKX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с ARHVXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FIKFXFRBEX с FIRMX

Доходность на риск

LIWKX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.48

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.42

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.25

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

14.39

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXFRBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.40

-0.69

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и FRBEX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-15.31%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.79%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-1.79%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и FRBEX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.34%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.55%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.80%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.82%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.82%

+2.81%

Сравнение комиссий LIWKX и FRBEX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и FRBEX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FRBEX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.11%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.60%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LIWKX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (4.34%) compared to LIWKX (3.88%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор