PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с SVSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) are both mutual funds - LIWKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD), while SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIWKX returned 10.34%/yr vs 13.79%/yr for SVSPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for SVSPX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью 10.81%.

LIWKX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.93%
1 год
28.79%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SVSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.00%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и SVSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		12.23%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		10.81%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%6.46%

Correlation

The correlation between LIWKX and SVSPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between LIWKX and SVSPX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIXLIWKX с FPTKXLIWKX с PDIZX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Доходность на риск

LIWKX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXSVSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.81

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.01

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.00

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

18.92

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и SVSPX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и SVSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-55.76%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.93%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-19.09%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-24.59%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-9.24%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и SVSPX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.20%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.29%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.69%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.45%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.34%

+0.29%

Сравнение комиссий LIWKX и SVSPX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и SVSPX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SVSPX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.62%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.49%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы

LIWKX and SVSPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWKX has higher volatility (3.95%) compared to SVSPX (3.20%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs SVSPX's -55.76%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и SVSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор