PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWKX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWKX и SVSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-1.38%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%.

LIWKX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.07%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJLIWKX с ASFYX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий LIWKX и SVSPX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Доходность на риск

LIWKX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.71

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.43

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

1.65

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между LIWKX и SVSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и SVSPX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.84%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и SVSPX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWKXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-55.76%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.15%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-24.59%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.26%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-9.28%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.01%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и SVSPX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWKXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.01%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.75%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.72%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.41%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.30%

+0.43%