Сравнение LIWKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | -1.38% | 21.71% | 14.22% | 21.64% | -18.33% | 18.87% | 15.47% | 5.73% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
LIWKX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWKX и VFAIX
LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIWKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LIWKX
VFAIX
Сравнение LIWKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.32 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.26 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 0.78 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LIWKX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWKX и VFAIX
Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 1.84% | 1.81% | 0.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% | 1.32% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIWKX и VFAIX
Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -78.64% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -14.72% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -25.71% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -11.94% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -18.69% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.92% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWKX и VFAIX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.74% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.94% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.42% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 22.63% | -3.90% |